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久期行列式计算公式

人气:497℃/时间:2023-11-22 22:58:21

久期(Duration)是衡量固定收益证券价格对市场利率变化敏感度的一种指标,它反映了投资人预期收回投资本金的时间长短。久期行列式通常用于描述债券组合的久期。

久期的计算公式如下:

D = Σ[(C_t/P) * t] + [(M/P) * T]

其中:

D 是久期

C_t 是在时间 t 的现金流(例如,债券的利息支付)

P 是债券的当前价格

M 是债券的面值

T 是债券的期限

久期行列式则是一个更为复杂的概念,它通常表示为一个矩阵,用于衡量债券组合的久期。久期行列式的计算涉及到线性代数的知识,需要根据债券组合的具体情况进行计算。

由于久期行列式的计算涉及到的内容较为复杂,如果你需要进行具体的计算,可能需要寻求专业的金融顾问或者使用专业的金融分析工具。

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